Trading Strategie Kalman Filter

'N goeie voorbeeld van Kalman filter is in die Kyle Model. Ek het 'n aanbieding oor die toepassing van R na die Kalman filter in die Kyle Model aangeheg. Basies in die Kyle Model, 'n mark maker bevind dat die waarskynlikheid van 'n bate eindig op 'n sekere prys gegee dat 'n persoon 'n ingeligte handelaar. Gegewe hierdie, werk jy wat die finale prys sal wees deur elke opeenvolgende handel deur middel van 'n Kalman filter antwoord 15 Desember 12 aan 00:55 Dankie vir jou voorstel dit lyk asof die wat hier genoem skakel is vir mikrostruktuur-handleiding en nie vir Kalman filter. Kan jy asseblief deel skakel vir Kalman filter. Voeg 15 Desember 12 by 14:22 'n Kalman filter is gebou in die Kyle-model. Implementering van die instellings vir die Kyle model sal jy 'n goeie voorbeeld van hoe 'n mark makers eintlik handel asook 'n paar intuïsie van werklike finansiële markte te gee met behulp van Kalman filter Andrew 17 Desember 12 by 15:01 'n eenvoudige Google-soektog moet kry jou begin: ek soos hierdie een van die beste, want dit vergelyk verskillende pakkette en hier egpaar meer: ​​Maar ek raai jy lees ook op unscented Kalman filters en deeltjie filters, want hulle is baie meer van toepassing op finansiële tydreekse (hanteer nie-normaliteit): Kalman scalping I m nog gelewe en net verslagdoening in die bunker op my nuutste gedagtes dat sommige van julle mag interesseer. Aangeheg is 'n paar kaarte wat 'n Kalman filter Ek het net daarin geslaag om werk te kry. Ek het hierdie 'n geruime tyd gelede, maar kon nooit kry dit goed werk. Soos my leser (s) sal weet, ek het 'n Ruimte agtergrond en het 'n hele paar begeleide missiel Stuur Automaten in my tyd met behulp van Kalman filters ontwerp. Maar vir een of ander onverklaarbare rede, kon ek nooit kry hulle om bevredigend te werk vir die markte. Maar dan happenned ek moet lees van die EURUSD draad in die interaktiewe forum en opgemerk 'n paar plasings deur Indiaans (byvoorbeeld forexfactory / showthre. 09 post6190809). (Hoekom is Ou Hond lees die Interaktiewe drade wat jy kan vra -. Hy is 'n lewenslange swang en posisie handelaar op die daaglikse en weeklikse kaarte Wel, ek het 'n bekentenis te maak Nou is ek afgetree en het heeltemal te veel tyd op. my hande, ek in 'n ernstige gevaar loop om gesuig in die scalping wêreld al die haastig jong lemme op hierdie forum is so lief vir.) Indiaans s aanwyser lyk merkwaardig soos my Kalman en ek vermoed dat daar 'n baie meer om sy aanwyser as net CCI. Trouens, sê hy in 'n post (forexfactory / showthre. 29 post6190929) dat hy met 'n eksterne Matlab opstel om die berekeninge te doen. So dit het my laat dink, en ek reken ek kan die fout in my benadering het gevind dat hierdie ding is 'n scalpers droom - die aangehegte kaarte van vandag is baie tipies in alle opsigte. Waarskynlik die belangrikste ding om te besef oor die Kalman filter is dat dit nie 'n filter Dit is 'n beramer vir seine begrawe in baie geraas. Nie 'n slegte beskrywing van die mark op 'n lae tydraamwerke. (Sien my draad hier forexfactory / show thread t 336715 op hierdie). Daar is absoluut geen sprake van 0.05). Ek neem 'n baie eenvoudige benadering die huidige skatting van die huidige prys spilpunt baseer, en die onsekerheid (geraas) op die baan (hi - lo) van die bar. Maar eenvoudige lyk net mooi om te werk. Ek het 'n paar baie goeie pitte vandag en is in gevaar om 'n dag-handel verslaafde as ek don t oefen 'n paar streng selfdissipline Soos Indiaans, kan ek t plaas die aanwyser want dit is te ingewikkeld. Ek het 'n taamlik ingewikkelde stelsel op my terminale wat bosluis data uitvoer van MT4 via die DDE-bediener in Matlab. Matlab doen dan al die ernstige knars wat veels te moeilik in MQ4 taal sou wees, en dan gee die resultate te Meta Trader. Ek sou dit haat vir enige ernstige programmeerder om my kode sien - ek sou veels te skaam Maar 'n paar baie goeie programmeerders op die platform Tech forum het baie soortgelyk dinge beskikbaar gestel as iemand wil 'n go te hê. Ek is net die aanbied van hierdie uit belangstelling. Vriendelike groete en goeie handelstoestande vir almal, Dit is 'n algemene doel liggewig back testing enjin vir aandele, wat geskryf is in die moderne Java 8. Sommige voordele vir ander back testing implementering is: Dit maak gebruik van 'n terugbel model en aangesien dit in Java geïmplementeer moet dit mooi performante wees toe hardloop baie backtests geïmplementeer op 'n volwasse programmeertaal maklik extensible strategieë is maklik ontfoutbare behulp van 'n Java IDE Liggewig en dus die back testing enjin is maklik verifieerbare Geen afhanklikhede back testing resultate is verder analyzable in R of Excel, aangesien dit gebruik 'n CSV uitvoer formaat Ek ve geskryf hierdie biblioteek in die eerste plek probeer hierdie strategie. Die cointe gratie strategie, of ook bekend as pare handel strategie, probeer om twee aandele te neem en die skep van 'n lineêre model om 'n optimale heining verhouding tussen hulle om te vind skep 'n stilstaande proses. Aanvaar aandele A en B met pryse Pa en Pb onderskeidelik, ons stel Pa Alpha Beta Pb en probeer om optimale alfa en beta vind. Een metode om alfa vind en beta is met behulp van 'n sogenaamde Kalman filter wat 'n dinamiese Bayesiaanse model en ons gebruik dit as 'n aanlyn lineêre regressiemodel ons waardes te kry. Nadat ons die waardes vyf gevind kyk ons ​​na die residue deur residue Pa - Alpha - beta Pb. en as die laaste oorblywende groter is as 'n drempelwaarde gaan jy kort N A-aandele en 'n lang N beta B aandele, vir een of ander vaste N. Vir verdere verduideliking en 'n formele definisie van co-integrasie en die strategie wat jy dalk wil om te kyk na 'n goeie inleiding video reeks na die Kalman filter kan gevind word by Udacity (udacity / wiki / cs373 / eenheid-2). Bestuur van 'n backtest Begin 'n backtest geraamte: Die skep van 'n nuwe strategie te skep Net 'n klas wat org. lst. trading. lib. model. TradingStrategy implemente. byvoorbeeld 'n eenvoudige koop en hou strategie kan lyk soos volg: Die metode onTick () genoem word vir al die prysverandering, alle relevante inligting (soos historiese pryse, ens ..) is beskikbaar deur middel van TradingContext en ook bestellings kan daardeur ingedien word. Interessante klasse om te kyk na backtest. Die kern klas wat die backtest pakket org. lst. trading. lib. series loop. Tijdreeksen. 'N algemene doel generiese tydreeksdata struktuur implementering en wat dinge soos kartering, samesmelting en filtrering hanteer. DoubleSeries. 'N tyd-klas wat het ook as waardes. (Stem ooreen met 'n pandas. Series (Python)) MultipleDoubleSeries. 'N tyd-klas wat verskeie dubbelspel as waardes het. (Stem ooreen met 'n pandas. DataFrame of 'n R Dataframe) KalmanFilter. 'N algemene doel en 'n vinnige Kalman filter implementering. Co-integrasie. 'N co-integrasie model met behulp van 'n Kalman filter. CointegrationTradingStrategy. Die cointe gratie strategie implementering. Voorbeeld loop van die co-integrasie strategie om 'n backtest hardloop, wysig en dan hardloop die hoofklas org. lst. trading. main. BacktestMain. By verstek die co-integrasie strategie uitgevoer met die GLD teen GDX ETF's en jy kan 'n gevolg soos hierdie te kry: Om die resultate verder te ondersoek, kan jy die CSV lêers invoer in sommige data-analise instrument soos R of Excel. Ek ve het 'n R script wat sommige basiese ontleding doen (in src / hoof / r / report. r). Die opbrengs kurwe van die bogenoemde strategie geplot met behulp van R: Dit is 'n plot van die geïmpliseer residue: Die cointe gratie kan baie winsgewend wees maar die probleem is 'n paar goeie gecoïntegreerd pare te vind. Jy mag dalk wil om te probeer byvoorbeeld Coca-Cola (KO) en Pepsi (PEP), goud (GLD) en goud mynwerkers (GDX) of Austrialia voorraad indeks (EWA) en Kanada voorraad indeks (EWC) (beide Kanada en Australië is kommoditeit gebaseer ekonomieë). Ek m die algemeen belangstel in algoritmiese handel en ek lees oor die co-integrasie handel strategie in Ernest Chans Book en wou dit uit te probeer. Ek weet dat baie mense verkies die gebruik van gereedskap soos Matlab en R om te probeer om hul strategieë, en ek het ook eens met hulle kan jy t kry 'n prototipe vinniger hardloop met behulp van hierdie tegnologie het egter ná die prototipe fase Ek verkies om my strategieë in 'n volwaardige implementeer programmeertaal waar ek 'n volwasse IDE, goeie debugging gereedskap en minder magie waar ek presies weet wat aan die gang is onder die enjinkap. Dit is 'n newe-projek en ek m nie van plan om dit verder uit te brei. Daar word vermoed as 'n opvoedkundige projek, as jy wil iets soortgelyks te doen, kan dit 'n goeie beginpunt wees of as jy net wil om te probeer om verskillende strategieë. Ek het gedink dit dalk wees bruikbare vir iemand so ek besluit om dit open source te maak. Voel vry om enigiets wat jy wil met die kode te doen. My naam is Lukas Steinbrecher, I m tans in die laaste jaar van die besigheid informatika (Ekonomie en Rekenaarwetenskap) meester in Wene UT. Ek m belangstel in die finansiële markte, (algoritmiese) handel, rekenaarwetenskap en ook Bayes statistiek (veral MCMC metodes) en ek m tans 'n CFA Vlak 1 kandidaat. Indien u enige vrae of kommentaar voel vry om my te kontak via Lukas lukstei of op lukstei.